IMPLEMENTASI ALGORITMA DYNAMIC TREND FOLLOWING UNTUK PENENTUAN JUAL / BELI SAHAM

Penentuan jual beli saham adalah cara berinvestasi melalui saham. Proses penentuan dilakukan dengan membangkitkan sinyal perdagangan saham (sinyal jual dan beli) sehingga dapat diperoleh keputusan untuk masuk atau keluar dari pasar modal, tanpa atau dengan risiko perdagangan seminimal mungkin. Sinyal perdagangan saham dapat dibangkitkan dengan mempelajari pola sinyal perdagangan melalui data historis saham. Algoritma yang digunakan untuk membangkitkan sinyal perdagangan saham adalah Dynamic Trend Following (DTF). Kelebihan DTF adalah mampu menghadapi ketidakpastian dari pergerakan saham, sehingga sinyal yang dibangkitkan akan bersifat dinamis sesuai dengan keadaan saham. Cara kerja DTF adalah menggunakan bantuan indikator analisis teknikal, yaitu Relative Strength Index (RSI) dan kombinasi RSI dengan Exponential Moving Average atau biasa disebut sebagai EMA(RSI). EMA berfungsi untuk memperhalus fluktuasi pada harga saham, sedangkan RSI berfungsi untuk membangkitkan sinyal dari data historis saham yang telah diperhalus fluktuasinya oleh EMA. Hasil pengujian menunjukkan bahwa keuntungan tidak dapat diperoleh pada jual beli saham, karena DTF hanya membangkitkan sinyal perdagangan tanpa memvalidasi kebenaran dari sinyal tersebut. Ketidakmampuan DTF dapat terlihat pada jumlah saldo akhir untuk pengujian level 60&40, periode RSI 3, 14, dan 25 hari yang mengalami penurunan dari jumlah saldo awal, sedangkan level 70&30 tidak terdapat proses perdagangan sehingga saldo awal dan akhir bernilai sama.