ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLATILITAS HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012 - 2014

Penelitian ini betujuan untuk menganalisis pengaruh volume perdagangan, inflasi, tingkat suku bunga dan frekuensi perdagangan terhadap volatilitas harga saham pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Populasi penelitian sebanyak 347 perusahaan dengan teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Total perusahaan ditentukan sebagai sampel penelitian sebanyak 168 perusahaan. Metode analisis penelitian menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan volume perdagangan, inflasi, tingkat suku bunga dan ferkuensi perdagangan berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham. Secara parsial volume perdagangan dan frekuensi perdagangan berpengaruh tidak signifikan terhadap volatilitas harga saham. Sedangkan inflasi dan tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham.