ANALISIS KOMPARATIF TIME SERIES FORECASTING UNTUK PREDIKSI HARGA SAHAM BYD

Penelitian ini membandingkan kinerja SARIMA, Prophet, dan NeuralProphet dalam memprediksi harga saham BYD Company Limited yang bersifat non-stationary, volatilitas tinggi, dan rentan terhadap structural break. Data 3.280 hari perdagangan periode 2011–2024 dievaluasi melalui walk-forward validation (36 iterasi bulanan) dan multi-horizon forecasting (horizon 1–23 hari) menggunakan metrik MAE, MSE, RMSE, MAPE, MASE, dan sMAPE. Hasil menunjukkan NeuralProphet memiliki kinerja terbaik, sementara SARIMA(3,1,3)(0,0,0)[5] tidak berbeda signifikan secara statistik (Wilcoxon, p = 0,09288), dan Prophet menghasilkan error tertinggi pada sebagian besar horizon. Perbedaan performa dikonfirmasi melalui uji Friedman (p = 0,001477) dan Wilcoxon signed-rank. Penelitian ini memberikan dasar empiris bagi pemilihan model prediksi pada saham volatil dan acuan horizon prediksi dalam pengambilan keputusan investasi.